15 深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发（2023年修订）-2023.8.10
关于发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发（2023年修订）》的通知
时间：2023-08-10
深证上〔2023〕730号
各市场参与人：
为进一步规范指数基金产品开发业务，提高指数基金开发效率，本所对《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》进行了修订，现予以发布，自发布之日起施行。本所于2021年1月22日发布的《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》（深证上〔2021〕78号）同时废止。
附件：1.深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发（2023年修订）
2.《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发（2023年修订）》修订说明
深圳证券交易所
2023年8月10日
附件1
深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发（2023年修订）
第一条 为规范深圳证券交易所（以下简称本所）公开募集指数证券投资基金（以下简称指数基金）相关业务活动，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《基金上市规则》）等规定，制定本指引。
第二条 本指引所称指数基金，是指符合《指数基金指引》规定并在本所上市交易的基金，包括指数ETF和指数LOF。
本指引适用于指数基金在本所的产品开发等业务活动；本指引没有规定的，适用《深圳证券交易所基金产品开发与创新服务指引》（以下简称《基金产品开发指引》）等相关规定。
第三条 基金管理人申请开发指数基金，应当做好人员配置、业务制度及技术系统方面的准备工作。
第四条 基金管理人申请开发股票指数基金，其标的指数为非宽基股票指数的，应当符合下列要求：
（一） 成份证券数量不低于30只；
（二） 单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%；
（三） 发布时间不短于3个月，中国证监会认可的指数基金，其标的指数发布时间要求可适当放宽；
（四） 权重合计占比90%以上的成份证券最近1年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。
前款所述宽基股票指数，是指选样范围不限于特定行业或投资主题，反映某个市场或某种规模股票表现的指数。宽基股票指数不受上述限制，但单一标的指数成份证券权重原则上不超过30%。
基金管理人申请开发债券指数基金，其标的指数应当符合本条第一款第一至三项要求，利率债（含国债、地方政府债、政策性金融债）指数基金不受上述限制。
本指引施行前已经中国证监会核准或注册的股票指数基金、债券指数基金等不受上述限制。
第五条 基金管理人申请开发股票指数基金或债券指数基金，应当向本所提交以下材料：
（一） 《基金产品开发指引》要求的申请材料；
（二） 标的指数编制方案；
（三） 标的指数符合本指引第四条相关要求的说明及承诺。
标的指数或其编制方案在申请日符合本指引第四条的要求，且相关申请符合《基金产品开发指引》规定的，本所向基金管理人出具无异议函。
第六条 指数基金在本所上市交易前，基金管理人应当使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
第七条 基金管理人违反本指引的，本所可以依据《基金上市规则》等相关规定，对其采取自律监管措施或者纪律处分。
第八条 本指引由本所负责解释。
第九条 本指引自2023年8月10日起施行。本所于2021年 1月22日发布的《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》（深证上〔2021〕78号）同时废止。